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GPU 應用

擁有 GPU 加速功能的 GVL Esther

GVL 的旗艦產品 Esther,是一款適用於大型 OTC 銀行投資組合的通用評價及模擬引擎。GVL Esther 套件提供軟硬體資料解決方案,除可執行保證金與資本模擬作業外,還可執行信用風險評價調整 (CVA)/ 債務評價調整 (DVA)/ 融資評價調整(FVA)等超大模型。

 

過去所謂的運用 GPU 加速運算,是指企業擷取現有演算法、找出可行的平行處理方式,然後運用 CUDA 將資料匯入到 GPU。雖然這種「改裝」流程對某些公司行號有用,但其他公司卻會隨著投資組合內容複雜程度的提高而遭遇擴充性的限制,而情境平行處理作業,則可能被限縮至對工作排程和資料庫精細度的假設範圍中。

GVL 一開始就不採用傳統方式,而是以 GPU 的功能強項重新設計整個財務作業的數學運算架構: 單精確度矩陣乘法。GVL 由一名數學家於 2006 年 (CUDA 誕生的同一年) 所創立,該公司的最新版 Esther 投資組合模擬軟體架構,一推出便迅速獲得業界認可採用。現在,GVL 更與 Supermicro 及 ICAP 聯手合作,推出綜合軟硬體資料解決方案的 Esther 軟體,並授權 TriOptima 採用 Esther 軟體提供集中配送式分析服務 triQuantify。

GVL Esther 是一種記憶體內應用程式,可在多種具備加速能力的不同板卡上執行,專門設計用來處理財務工程中規模最龐大且要求甚高的運作工作。GVL Esther 是針對 Supermicro 設備量身打造,搭配 NVIDIA K10 GPU 執行加速功能,在個別板卡均可持續創下約10 TF/sec 的效能佳績。以精巧機櫃箱體搭載的少量伺服器,即可提供遠超越傳統網格運算解決方案的處理工作負載能力。

GVL 以 GPU 為中心所開發的數學運算法,與傳統的財務數學運算方法極為不同,揚棄採用特殊函數、封閉式解法、雙精確度算術及半隱式偏微分方程式 (PDE) 的方法,將整個數學工具組以單精確度第三層基礎線性代數程式集 (BLAS) 法取代,精簡成為 GPU 副處理器擅長的單精確度矩陣乘法常式 SGEMM 衍生類型。

GVL Esther 不僅支援各種傳統定價模型,更 以運用 GPU 暴力數學解算模型的策略,使系統模組不再受限於封閉式解決方案及各種其他客製捷徑,進而能夠以開創性的經濟現實性和精準度模擬金融市場。

優點
> 一貫化的真實模型,結果更為可靠
> 消除分析解決方案模型限制的數值求解法
> 錯向風險全方位建模
> 新硬體可加快執行時間並增加主控制器 (MC) 路徑數,提升精準度和精細度;完整虧損分配資料,
   讓結果分析可更為精密
> 由 ICAP Information Services 及其他各大市場資料供應商提供可用於分析和校準的市場資料
> 客戶專門建模及校準

其他詳細資訊
> 輕量型 CVA/FVA 加速解決方案
> TriOptima 新聞稿
> Supermicro 白皮書

 
可顯示代表 CVA 預期值大頭針符號的累積虧損分配 XVA = CVA - DVA + FVA + CLD
1 億種情境與 200 億種投資組合評價的巢狀模擬算出的總報酬分配。


專業產品推薦


Tesla 具備高效的運算能力及可靠的數值精確度,廣受全球專業系統大廠的使用及支援。


K10 的優點

高超運算效能
> 高效能代數引擎
> 高容量專用記憶體
> 高速雙向 PCIe 通訊
絕佳支援性
> 專業支援服務網
> 產品使用壽命長
> 3 年保固
> 支援 Windows 遠端桌面
 

建議系統配置

代數伺服器
> Supermicro 2027GR-TRFHT 伺服器
> 8 組 NVIDIA K10 GPU
> 雙插槽 Intel Haswell CPU
> 128 GB 系統記憶體
Monte Carlo 伺服器
> Supermicro 4047R-7JRFT 伺服器
> 4 插槽 INTEL Haswell CPU
> 2 TB 系統記憶體