Computational Finance

挑戰


Sci Finance

金融衍生商品市場是一個高風險的遊戲,在這個領域中,契約評估上的小差錯便可能導致鉅額的損失。因此,交易員必需依賴複雜的數學模型來評估契約的價值和風險。金融市場的快節奏使得衍生商品的評估必需又快又正確,此點非常重要。
最被廣泛使用的方式之一為蒙地卡羅模型,可針對潛在的契約變數,例如股價、物價、利率等模擬數百萬種情況,然而卻需耗費極長的運算時間。衍生商品契約的複雜性,以及對於快速模型開發和快速精確之評估的需求,凸顯了衍生商品市場所面臨的挑戰。精密複雜的軟體,例如SciComp公司的所開發的SciFinance®,可針對這些挑戰提供高效率的解決之道。


解決方案


Trading Floor

SciFinance為一衍生商品模型開發環境,能自簡潔的高階模型規格中自動產生序列式C/C++原始程式碼。現在,為求大幅加速蒙地卡羅模型定價和風險評估的執行速度,SciComp已增加可自動產生支援NVIDIA®CUDA™原始程式碼的功能。此一全新的程式碼方式讓重要的定價程式得以利用NVIDIA GPU的高度平行架構。啟動此全新的程式碼方式,客戶僅需在模型規格中加入關鍵字「CUDA」,便能產生支援CUDA、可編譯的平行程式碼。成果:使用一顆NVIDIATesla C1060 GPU,可將速度由30倍增加至超過100倍。隨著GPU數目的增加,速度則線性上升。
「我們的使用者利用CUDA和GPU所達成的速度提升是相當驚人的,」SciComp執行資深副總裁CurtRandall說道,「藉由GPU的平行處理能力,大型外部契約的定價僅需幾分鐘便能搞定,毋需再花上好幾個小時。由於能輕鬆地以NVIDIA解決方案執行我們的軟體,因此這已成為金融機構當然選擇。


影響


能以更快的速度建構和執行蒙地卡羅定價模型,讓交易員和風險經理能評估其他的模型情境並強化風險分析。提升對於衍生性商品契約及其風險敏感度的瞭解程度,將能增加此交易的潛在利益。

更多資訊,連結至:www.scicomp.com