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 SCICOMP採用NVIDIA CUDA加速領先市場的衍生性商品定價軟體

SciComp運用GPU大幅縮短定價模擬軟體開發時間與實現自動化加速功能  

NVIDIA CUDA標誌
SciComp公司標誌
SciFinance應用程式畫面截圖

2008年9月18日 - 店頭市場之衍生性商品交易是高風險、高壓力的投資買賣。位於德州奧斯汀的SciComp公司擁有一種高科技的衍生性商品軟體解決方案,讓他們得以縮短蒙地卡羅定價模型的開發時間,並可提升應用程式的效能。SciComp公司透過內建的NVIDIA® CUDA™技術強化其旗艦級產品SciFinance®,提供精確的衍生性商品定價模型,比序列編碼模式快上100倍。更重要的是,這個快速的解決方案不需要額外的工夫或手動式的編程工作,因為在一個只要些微延誤或不精確之處都可能導致數百萬損失的市場,這的確是一項關鍵性的躍進。

可以達到這類加速的主要原因,則有賴於負責計算的繪圖處理器(GPU)。GPU是個擁有很多核心(最新款GPU具備高達240個核心)的平行處理器,可以比電腦CPU快上好幾倍的快度以平行的方式同時執行多個不同的應用程式。這種大型平行運算的威力乃源自於NVIDIA CUDA架構,這是一個基於業界標準C語言的編程環境,可讓開發者輕易地在短時間內完成能夠解決複雜運算問題的軟體編程工作。

SciComp公司執行副總裁Curt Randall表示:「用古諺『時間就是金錢』來形容時間緊迫的店頭市場衍生性商品交易最適合不過。這個市場常態性的新買賣合約交易,需要快速執行複雜數學定價模型的能力。以往,這樣的流程就算不用好幾個星期的時間,也要花上好幾天才能完成,還要應付可能發生的手動編碼錯誤。不過,如果有了SciFinance,定價模型開發者僅需更改不超過半頁的規格,並能在幾分鐘內就可打造精準的C或C++原始碼定價模型。」

Randall補充指出:「在不需要額外編程作業的情況下,SciFinance提供可提供支援GPU編碼的全新功能,對我們的客戶來說是一項顛覆性的技術。這個編碼充分利用GPU的平行架構,立即將執行速度提升20到100倍。以前需要幾分鐘運算的定價模擬,現在只要幾秒就可完成,因此金融機構可以測試其他不同模擬方法,增加更多情境分析,更能瞭解潛在風險發生的可能性。最棒的是,他們不必專精於不同的平行編碼概念,因為SciFinance都會將一切處理妥當。」

藉由CUDA架構提供的優勢,銀行的內部開發團隊僅需採用SciFinance的高階金融與數學語言來描述衍生性商品模型。在一個模型規格中加入「CUDA」為關鍵字,CUDA架構便會送出一個可支援CUDA的原始碼,便可在搭載支援CUDA技術 GPU的標準型電腦上即可執行。

銀行與避險型基金公司等金融機構,以從事衍生性金融商品交易來協助管理企業可能無法按期支付利息或本金而引起倒閉的風險。衍生性金融商品合約乃是種財務工具,其價值乃基於潛一個潛在變數引起的波動(例如:一項股票選擇權的價值取決於其標股票的波動)。衍生性金融商品之定價需要複雜的數學運算模型,通常需要執行達百萬種可能情境的運算。因此,快速且精確的計算就成為了一種優點。

NVIDIA公司GPU運算事業部門總經理Andy Keane表示:「SciComp是其中一家在運算型金融領域充分運用GPU潛力的公司。這不僅是些微和新增的效能提升,而是將效能提升100倍,將耗費數週的人工編程工作縮短為即時的運算作業,其效能實在令人讚嘆。我們期望繼續與SciComp密切合作,為SciFinance定價模型帶來更多關鍵性的提升,進而為顧客的生意賺錢。 」

想進一步了解SciComp與SciFinance,請瀏覽www.scicomp.com。想瞭解更多CUDA架構相關訊息,請瀏覽www.nvidia.com.tw/cuda

關於SciComp Inc.

SciComp是市場公認的衍生性商品定價軟體領導廠商,藉由一個財經型的轉譯器提供C或C++語言的定價原始碼,來提供財務方面的匯總資訊。SciComp遍佈全球的客戶包括投資銀行、貨幣中心銀行、資產管理公司、保險公司、避險基金與服務供應商。其所支援的衍生性商品工具,包括證券衍生性商品、可轉換債、交叉貨幣/利率衍生性商品、能源衍生性商品、外匯產品、信用衍生性商品與交叉資產結構商品等等。欲取得更多SciComp訊息,請上網流覽www.scicomp.com,或電+1-512-451-1050。

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NVIDIA為全球視覺運算技術領導廠商與繪圖處理器(GPU)之發明者。GPU為高效能處理器,可為各種工作站、個人電腦、遊樂器和行動裝置帶來突破性的互動式繪圖技術與效能。NVIDIA GeForce®系列為娛樂與消費性電子市場提供各種產品;而Quadro™系列為專業設計和視覺化繪圖市場提供各種專業級解決方案,而Tesla™系列則鎖定高效能運算市場。NVIDIA總部位於美國加州Santa Clara,並在亞洲、歐洲和美洲等各國設有營運據點。有關NVIDIA的詳細資訊,請瀏覽企業網站www.nvidia.com.tw

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