計量財務
有一利用CUDA進行選擇權定價, 風險分析和演算法交易的工作正在進行中。此工作以及有關亂數產生器和蒙地卡羅模擬的代表性圖表呈現如下。
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| 針對GPU的NAG數值計算法 | 蒙地卡羅計價模型採用 |
利用你自己的Tesla個人超級電腦去取得同樣的成果。
專攻計量財務之獨立軟體開發商(ISV)及採用CUDA的應用程式
| 獨立軟體供應商(ISV) | 說明 |
| Murex | 風險分析(MACS) |
| MATLAB | 數據平行數學 (MATLAB PCT, MDCS) |
| Quantifi Solutions | 資產投資組合風險 (Quantifi Risk), 信用風險 (Quantifi Counterparty Risk) |
| Numerical Algorithms Group | 亂數產生器 |
| Wolfram Mathematica | 符號運算分析(Mathematica) |
| Streambase | 複合事件處理 (StreamBase CEP Engine) |
| Risk Management Solutions | 巨災保險分析 |
| Hanweck Associates | 選擇權定價(Volera) |
| SciComp, Inc | 衍生性商品定價 (SciFinance) |
已公佈的金融客戶
CUDA的計量財務軟體
- CUDA SDK包含範例程式針對亂數產生器，Monte Carlo, Black-Scholes,和 Binomial衍生性商品定價
- 利用Mathematica進行CUDA的程式設計
- MT原作者所開發的Mersenne Twister隨機變數產生器(RNG)碼
- 衍生性商品定價採用SciComp的SciFinance
- Hanweck的Volera即時買賣評估引擎
- 來自Aqumin的3D視覺化市場數據
- 使用Exegy Ticker Plant的CUDA進行風險分析
- 針對GPU的數值演算群組金融計算
- LIBOR市場模型蒙地卡羅應用
- Level 3金融
- OnEye (澳洲) 的Accelerated Trading Solutions
- 套利交易
- Enabling 在R統計環境(R Statistical Environment)中實現GPU運算
- MATLAB加速
- 牛津大學的Mike Giles
- 來自Claudio Albanes的報告: Callable Swaps, Continuous Time Finance
- 在 Architecturally Diverse Systems上進行 Financial Monte Carlo Simulation
- QuantCatalyst的衍生商品定價
- OnEye (澳洲) 的Option Pricing
- 來自RapidMind的財務增加模擬
- 以GPU叢集進行亞洲衍生性商品定價