Tesla

GPU Applications

計量財務

有一利用CUDA進行選擇權定價, 風險分析和演算法交易的工作正在進行中。此工作以及有關亂數產生器和蒙地卡羅模擬的代表性圖表呈現如下。

 
Murex GPU Acceleration for a CMS Spread

GPU acceleration in Murex analytics

 


For information on key ISVs and applications, please visit the GPU Applications page.

 
 

已公佈的金融客戶
> 擁有 GPU 加速功能的 GVL Esther
> Bloomberg 採用 GPU 以加速債券定價
> BNP Paribas (法國巴黎銀行)使用 Tesla GPU 進行衍生性金融商品的定價

CUDA的計量財務軟體
> CUDA SDK 包含範例程式針對亂數產生器,Monte Carlo、Black-Scholes 和 Binomial 衍生性商品定價
> 利用 Mathematica 進行 CUDA 的程式設計
> MT 原作者所開發的 Mersenne Twister隨機變數產生器 (RNG) 碼
> 衍生性商品定價採用 SciComp 的 SciFinance
> Hanweck 的 Volera 即時買賣評估引擎
> 來自 Aqumin 的 3D 視覺化市場數據
> 使用 Exegy Ticker Plant的CUDA 進行風險分析
> 針對 GPU 的數值演算群組金融計算
>  LIBOR 市場模型蒙地卡羅應用
> Level 3 金融
> OnEye (澳洲) 的 Accelerated Trading Solutions
> 套利交易
> Enabling 在 R 統計環境 (R Statistical Environment) 中實現 GPU 運算
> 用於 C、C++、FORTRAN 的 ArrayFire GPU 函式資料庫
> MATLAB®

 
CUDA 技術報
> 牛津大學的Mike Giles
> 來自Claudio Albanes的報告: Callable Swaps, Continuous Time Finance
> 在 Architecturally Diverse Systems上進行 Financial Monte Carlo Simulation
> QuantCatalyst的衍生商品定價
> OnEye (澳洲) 的Option Pricing
> 來自RapidMind的財務增加模擬
> 以GPU叢集進行亞洲衍生性商品定價
> GPU Monte Carlo 方法: 白皮書,Xcelerit 2012

亦可參考
> Tesla/CUDA成功案例
> 其他Tesla垂直解決方案
> CUDA軟體開發工具和資料庫
> 購買Tesla

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ArrayFire 為 AccelerEyes 的商標